- Enseignant-e: Sylvain Sardy
De nombreux estimateurs sont dé finis comme solution d'un problème d'optimisation en statistiques, par exemple l'estimateur des moindres carrés, l'estimateur du maximum de vraisemblance, ou les estimateurs Bayesiens du maximum a posteriori. Nous étudierons ces problèmes d'optimisation (existence, unicité, convexité, différentiabilité) et développerons des algorithmes pour calculer ces estimateurs, notamment steepest descent, conjugate gradient, Newton (BFGS), relaxation (back-fitting), points intérieurs.